Tout ce que fait My-Qwant
24 fonctionnalités, 14 modèles quantitatifs, sept angles d’analyse par actif. Calculés en direct sur les données de marché réelles.
Sept analyses pour chaque actif
Chaque titre que vous suivez est analysé sous sept angles complémentaires. Sélectionnez-en un pour voir à quoi il ressemble.
Canal de régression
Illustration schématiqueRégression log-linéaire avec bandes ±1σ et ±2σ, projection de tendance, test de rupture de régime (CUSUM / Chow) et avertissement méthodologique sur la sensibilité à la fenêtre. La position du cours dans le canal alimente directement le score composite.
Un score, huit facteurs, aucune boîte noire
Le signal composite n'est pas une note opaque. C'est une moyenne pondérée de huit facteurs, et la contribution exacte de chacun au score final est affichée à côté du résultat. Vous savez toujours pourquoi un titre est noté comme il l'est.
Le score va de −100 à +100 et s'accompagne d'un niveau de confiance, qui chute quand les facteurs se contredisent.
pondération des facteurs
Analyse quantitative
Sept angles d'analyse pour chaque actif, calculés en direct sur les données de marché réelles.
Signal composite
9 facteurs pondérésUn score unique de −100 à +100 agrégeant 9 facteurs pondérés, accompagné d'un niveau de confiance et du détail de la contribution de chaque facteur.
Canal de régression
OLS logarithmiqueRégression log-linéaire avec bandes ±1σ et ±2σ, projection de tendance et position actuelle du cours dans le canal — reportée dans le score composite, où elle pèse 10 %.
Test de rupture de régime
CUSUM + ChowCUSUM sur les résidus et test de Chow signalent automatiquement les titres dont la régression n'est plus valide, avec un avertissement sur la sensibilité de σ à la fenêtre choisie.
Détection de régimes
HMM · Baum-Welch / ViterbiIdentification automatique des phases de marché (tendance haussière, range, stress) par modèle de Markov caché, avec les signaux historiques replacés sur la chronologie.
Volatilité conditionnelle
GARCH(1,1)Modélisation GARCH(1,1), prévision à 20 jours et niveau de volatilité long terme pour anticiper les pics de risque et calibrer la taille des positions.
Vue combinée volatilité / régimes
Les deux graphiques partagent un axe temporel synchronisé : un pic de volatilité se lit immédiatement en face du régime qui le produit.
Tendance filtrée
Filtre de KalmanLe filtre de Kalman extrait la tendance sous-jacente et sa vitesse en éliminant le bruit de marché, sans le retard des moyennes mobiles.
Persistance & cycles
Hurst · FFTExposant de Hurst pour savoir si le titre persiste dans sa tendance ou revient à sa moyenne, et analyse spectrale FFT pour identifier les cycles dominants.
Risque & collatéraux
Mesurer le risque réel d'une position et comprendre ce qui la fait bouger.
VaR & CVaR Monte Carlo
Monte CarloValue-at-Risk à 95 % et 99 % et perte moyenne au-delà du seuil (CVaR), simulées sur un horizon ajustable de 1, 2, 5, 10 ou 20 jours.
Sélection automatique de collatéraux
La plateforme identifie les actifs les plus liés au titre analysé et mesure les corrélations sur log-rendements — pas sur les niveaux de prix, qui produisent des corrélations fallacieuses.
Causalité & cointégration
Granger · Engle-GrangerTest de causalité de Granger pour savoir quels actifs précèdent les mouvements du titre, et test de cointégration pour les relations d'équilibre de long terme.
Analyse bayésienne
Log-odds additifsLes collatéraux fortement corrélés (|ρ| ≥ 0,7) sont combinés par règle de Bayes pour produire une probabilité de hausse, des cibles de prix et une espérance de rendement chiffrée en euros.
Dimensionnement de position
KellyCritère de Kelly et estimation du risque de ruine pour dimensionner une position en cohérence avec la volatilité observée.
Matrice de corrélation
Visualisation de la structure de dépendance entre tous les actifs suivis, pour repérer les concentrations de risque invisibles ligne à ligne.
Outils de décision
Du signal à la simulation, puis au suivi de vos positions.
Backtest sur données réelles
Simulation de la stratégie composite sur l'historique réel : achat sur signal d'achat, vente sur signal de vente, investissement plafonné au capital initial (les gains ne sont pas réinvestis), frais par trade et date de début paramétrables.
Journal des décisions
Chaque décision de l'algorithme est listée avec sa date, son prix et son motif, et la courbe d'equity permet de vérifier le comportement de la stratégie période par période.
Portefeuille
MarkowitzSaisie et édition de vos positions, valorisation, plus-values latentes, allocation, frontière efficiente de Markowitz et historique des transactions.
Watchlist
Suivi des actifs qui vous intéressent, avec leur signal, leur régime et leur volatilité en un coup d'œil.
Alertes
Déclenchement sur signal d'achat, signal de vente, changement de régime, franchissement d'un seuil de prix ou pic de volatilité.
Recherche multi-marchés
Recherche par nom d'entreprise ou par code bourse : actions européennes et américaines, indices, ETF, devises, matières premières et crypto-actifs.
Lisibilité & pédagogie
Un modèle qu'on ne comprend pas est un modèle qu'on ne devrait pas suivre.
Chaque métrique expliquée
Sharpe, VaR, Hurst, %B, Kelly, exposant de régime : chaque indicateur affiché est accompagné de sa définition, de son mode de calcul et de la manière de le lire.
Chaque graphique commenté
Les graphiques de régimes, de volatilité, de canal de régression et de distribution de risque sont accompagnés d'une notice de lecture et de leurs limites méthodologiques.
Échelles de temps
Bascule entre 1 jour, 1 semaine, 1 mois, 3 mois, 1 an, 2 ans et 5 ans, avec un marqueur temporel synchronisé entre les graphiques.
Limites affichées, pas masquées
Sensibilité de σ à la fenêtre de régression, ruptures de régime, hypothèses des modèles : les limites sont indiquées là où le chiffre est affiché.
Les modèles sous le capot
Aucun modèle propriétaire mystérieux : des méthodes publiées, implémentées et documentées.
Hidden Markov Model
Baum-Welch + Viterbi — détection des régimes de marché
GARCH(1,1)
Volatilité conditionnelle et prévision à 20 jours
Filtre de Kalman
Extraction de la tendance et de sa vitesse, débruitées
Régression log-linéaire (OLS)
Canal de régression et bandes ±1σ / ±2σ
CUSUM & test de Chow
Détection de rupture de régime dans la régression
Exposant de Hurst
Persistance vs retour à la moyenne (R/S analysis)
Analyse spectrale (FFT)
Identification des cycles dominants
Causalité de Granger
Quels actifs précèdent les mouvements du titre
Cointégration (Engle-Granger)
Relations d'équilibre de long terme entre actifs
Monte Carlo
Simulation de trajectoires pour la VaR et la CVaR
Optimisation de Markowitz
Frontière efficiente du portefeuille
Critère de Kelly
Dimensionnement de position et risque de ruine
Inférence bayésienne
Probabilité de hausse conditionnée aux collatéraux
Indicateurs techniques
RSI, MACD, Bollinger, ATR, moyennes mobiles
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