Les mêmes modèles que les hedge funds
Analyse quantitative de niveau institutionnel pour vos investissements. Signal composite, détection de régimes, canal de régression et gestion du risque — sans équipe de quants.
Sans carte bancaire pour démarrer · Abonnements mensuels sans engagement · Résiliable à tout moment
14
modèles quantitatifs
7
analyses par actif
24
fonctionnalités
Signal composite
+72
Canal de régression
+0,54 σ
Régime (HMM)
Tendance hauss.
Volatilité (GARCH)
19,5 %
VaR 95 % · 20 j
−5,7 %
Hurst
0,58
Série synthétique à usage d'illustration. Le canal et les repères sont calculés par les mêmes fonctions que celles utilisées sur les données réelles.
Comment ça marche
Trois étapes pour passer de l'intuition à la décision data-driven.
Ajoutez vos actifs
Recherchez par nom d’entreprise ou par code bourse : actions européennes et américaines, indices, ETF, devises, matières premières et crypto-actifs.
Les modèles analysent
Quatorze modèles quantitatifs — HMM, GARCH, Kalman, régression log-linéaire, Monte Carlo — tournent sur les données de marché réelles pour produire un score composite.
Vous décidez, en connaissance de cause
Chaque résultat est accompagné de sa méthode, de son niveau de confiance et de ses limites. Backtestez la stratégie avant de vous en servir.
Des outils de quants, simplifiés
Chaque fonctionnalité traduit la complexité quantitative en information lisible — sans masquer la méthode ni ses limites.
Signal composite
9 facteurs pondérésUn score unique de −100 à +100 agrégeant 9 facteurs pondérés, accompagné d'un niveau de confiance et du détail de la contribution de chaque facteur.
Canal de régression
OLS logarithmiqueRégression log-linéaire avec bandes ±1σ et ±2σ, projection de tendance et position actuelle du cours dans le canal — reportée dans le score composite, où elle pèse 10 %.
Détection de régimes
HMM · Baum-Welch / ViterbiIdentification automatique des phases de marché (tendance haussière, range, stress) par modèle de Markov caché, avec les signaux historiques replacés sur la chronologie.
Volatilité conditionnelle
GARCH(1,1)Modélisation GARCH(1,1), prévision à 20 jours et niveau de volatilité long terme pour anticiper les pics de risque et calibrer la taille des positions.
VaR & CVaR Monte Carlo
Monte CarloValue-at-Risk à 95 % et 99 % et perte moyenne au-delà du seuil (CVaR), simulées sur un horizon ajustable de 1, 2, 5, 10 ou 20 jours.
Analyse bayésienne
Log-odds additifsLes collatéraux fortement corrélés (|ρ| ≥ 0,7) sont combinés par règle de Bayes pour produire une probabilité de hausse, des cibles de prix et une espérance de rendement chiffrée en euros.
Backtest sur données réelles
Simulation de la stratégie composite sur l'historique réel : achat sur signal d'achat, vente sur signal de vente, investissement plafonné au capital initial (les gains ne sont pas réinvestis), frais par trade et date de début paramétrables.
Portefeuille
MarkowitzSaisie et édition de vos positions, valorisation, plus-values latentes, allocation, frontière efficiente de Markowitz et historique des transactions.
Sept analyses pour chaque actif
Un actif n'est jamais résumé à un seul chiffre. Chaque titre suivi est analysé sous sept angles complémentaires — cliquez pour les voir.
Canal de régression
Illustration schématiqueRégression log-linéaire avec bandes ±1σ et ±2σ, projection de tendance, test de rupture de régime (CUSUM / Chow) et avertissement méthodologique sur la sensibilité à la fenêtre. La position du cours dans le canal alimente directement le score composite.
Modèles utilisés
Trois formules, sans engagement
De la prise en main à l'usage professionnel. Résiliable à tout moment, sans durée minimale.
Initial
3,99 €
par mois
Pour démarrer
My-Qwant
14,99 €
par mois
Le plus complet
Pro
49,00 €
par mois
Puissance maximale